Соболь Виталий Романович

page.title

Соболь Виталий Романович

Учёная степень кандидат физико-математических наук
Должность доцент

Область научных интересов

  • Теория вероятностей
  • Стохастическое программирование
  • Финансовая математика
  • Теория оптимизации
  • Машинное обучение и искусственный интеллект.

Преподаваемые дисциплины и спецкурсы

  • Теория вероятностей и математическая статистика
  • анализ данных

Информация для студентов дипломников (темы потенциальных дипломных работ)

  • Исследование гладких аппроксимаций вероятностных критериев в задачах стохастического программирования;

Аннотация: Исследование включает анализ свойств аппроксимированной функций вероятности, квантили, а также иных вероятностных критериев, а также их производных. Определение условий сходимости и оценка погрешности являются основными теоретическими задачами исследования. Практическая часть исследования включает в себя применение аппроксимаций градиента и метода градиентного спуска для решения прикладных задач стохастического программирования.

  • Применение методов машинного обучения в задачах регрессии и классификации.

Аннотация: Исследование может затрагивать широкий спектр прикладных областей, в которых требуется обработка больших объемов информации и разработка интеллектуальных систем принятия решений. Основные области применения: оценка рисков, анализ изображений, анализ временных рядов и аудио-сигналов. Прикладные проекты включают в себя этапы сбора и трансформации исходных данных, построения признаков, разработки архитектуры решения, обучения и валидации.

  • Формирование оптимального портфеля ценных бумаг

Аннотация: Исследование включает в себя анализ моделей ценообразования финансовых активов и производных финансовых инструментов, формирование оптимизационной задачи; разработку алгоритма ее решения; проведение численных экспериментов и анализ полученных результатов.

  • Расчет стоимости производных финансовых инструментов

Аннотация: Исследование предполагает сведение задачи оценки стоимости выбранного производного финансового инструмента к системе уравнений в частных производных на основе известных результатов стохастической финансовой математики. Решение задачи производится адаптированными сеточными методами или методом Монте-Карло.

Информация для студентов практикантов (темы потенциальных заданий на практику с аннотацией)

Тематика заданий на практику сильно коррелирована с тематикой дипломных работ. Практикуется сквозное выполнение дипломной работы студентом на всех видах практик, заканчивая преддипломной и оформлением дипломной работы.

Задания на практику сводятся к изучению литературы по тематике исследований, прохождению курсов на образовательных платформах, сбору и первичному анализу данных по тематике, а также разработке необходимых математических и программных моделей.

Примеры работ смотреть в приложении.

Публикации, документы и материалы